Estimating Session Returns of Borsa Istanbul 100 Index By integrating Markov Chains and Artificial Neural Network Models

Çiğdem Koşar

Estimating Session Returns of Borsa Istanbul 100 Index By integrating Markov Chains and Artificial Neural Network Models

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Çiğdem Koşar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): S.BİLGİN KILIÇ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Çalışmanın amacı, bir seanstan diğerine geçiş esnasında gelecek seansın bir önceki seansa göre yönünü tahmin etmek ve Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksine ait yatırım olanaklarını araştırmaktır. İlk olarak, BİST 100 endeksine ait seans getirileri Markov zincirleri süreciyle kategorilere ayrılmış ve daha sonra seans getirilerinin yönünü tahmin etmek amacıyla bir Yapay Sinir Ağları (YSA) modeli eğitilmiştir. Çalışmanın sonunda, araştırmanın bulgularına göre yatırımcılara bazı bilgiler verilmiş ve araştırmacılara bu alanda yapılabilecek benzer çalışmalar ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.