Yanlı Tahmin Ediciler ve Ekonometride Uygulamaları

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hüseyin Güler

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SELAHATTİN KAÇIRANLAR

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Çoklu doğrusal regresyon modelinde incelenen açıklayıcı değişkenler birbirleriyle ilişkili olabilir. Bu ilişkinin derecesinin artmasının klasik tahmin ediciler üzerinde istenmeyen etkileri vardır. Çoklu iç ilişki olarak adlandırılan bu problemin çözümü için yanlı tahmin edicilere başvurulabilir. Bu çalışmada çoklu iç ilişki ile Ekonometride karşılaşılan bazı diğer problemlerin birlikte ele alınması amaçlanmıştır. Otokorelasyonlu veya değişen varyanslı hata terimleri ile kısıtlı ya da ön bilgiye sahip bir model için çoklu iç ilişkinin etkileri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra kısıtların gözlemlere bağlı olduğu durum da göz önüne alınmıştır. Bu durumlarda kullanılabilecek alternatif yanlı tahmin ediciler incelenmiş ve klasik tahmin yöntemleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Karşılaştırmalar Monte Carlo simülasyonlarla desteklenmiştir. Yöntemlerin gerçek veriler üzerinde nasıl uygulanabileceği de incelenmiş ve tahmin ediciler bu veriler aracılığıyla da karşılaştırılmıştır.