Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Yanlı Tahmin Ediciler

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Berrin Gültay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SELAHATTİN KAÇIRANLAR

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Gecikmesi sonlu dağıtılmış modeller, aynı değişkenin gecikmeli ve gecikmesiz değerlerine sahip olduğundan yüksek ilişkili değişkenlere sahip olurlar. Bu durumda bağımsız değişkenler arasında bağımsızlık varsayımı geçerli olmayabilir ve bu da çoklu iç ilişki problemine neden olur. Bu modellere en küçük kareler yöntemi ya da Almon ve Koyck modeli gibi ekonometrik modeller uygulandığında bazı sorunlarla karşılaşılır. Bu çalışmada Almon modelinde ortaya çıkan çoklu iç ilişki problemini ortadan kaldırmak için stokastik olmayan kısıt altında Almon-modified ridge, Almon-kısıtlı ridge, Almon-Liu, Almon-(r-k) sınıf, Almon-(r-d) sınıf, Almon-modified Liu tahmin edicileri Almon tahmin ediciye alternatif olarak tanımlanmıştır. Bu tahmin edicilerin performansları Monte Carlo simülasyon çalışması ile incelenmiştir. Ardından bu alternatif yanlı edicilerden bazıları hata kareler ortalama matrisi kriterine göre karşılaştırılmıştır. Çoklu iç ilişki problemini ortadan kaldırmak için kullanılan başka bir yöntem ise stokastik kısıtlı modeller ile çalışmaktır. Bu anlamda gecikmesi dağıtılmış modellerde stokastik kısıt altında Almon tahmin ediciye alternatif tahmin ediciler incelenmiş ve Bayesyen Liu tipi Shiller ve Bayesyen Liu tipi Lindley tahmin edicileri önerilmiştir. Önerilen tahmin edicilerin performansları Almon (1965) veri seti ile incelenmiştir.