Çok Değişkenli GARCH Modelleri ve Bir Uygulama: Türkiye'de Belirsizliğin Enflasyon ve Çıktıdaki Büyüme Üzerine Etkisi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fela Özbey

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HASAN ALTAN ÇABUK

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışmanın amacı çok değişkenli GARCH modellerini, istatistikselözelliklerini ve tahmin yöntemlerini ayrıntılarıyla incelemek; bu modellerikullanarak enflasyondaki ve çıktıdaki belirsizliklerin enflasyon ve çıktı(büyümesi) üzerindeki etkilerini tartışan farklı görüşleri Türkiye için test etmektir.Elde edilen bulgular, Türkiye'de enflasyondaki belirsizliğin enflasyonda artışa,çıktıdaki belirsizliğin de enflasyonda düşüşe neden olduğu; çıktının isebelirsizliklerden etkilenmediği yönündedir.Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Çok Değişkenli GARCH, Belirsizlik, Enflasyon,Çıktı Büyümesi