Bulanık Doğrusal Programlama ve Borsa İstanbul'da Bir Uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hüseyin Ünal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SEMİN PAKSOY

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Günlük yaşamda meydana gelen olaylarda bilgi eksikliği ve belirsizlikten kaynaklanan birçok karmaşıklık mevcuttur. Bu nedenle karar alma süreçlerinde tam olarak objektif kararlar vermek zor olabilmektedir. Karmaşıklığı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için bulanık doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Bulanık doğrusal programlama modeli klasik mantıkta uygulanan doğrusal programlama modelinin daha genel bir hali olarak açıklanmaktadır. Amaç ve/veya kısıtların bulanık olduğu bu model ile daha esnek çözümler üretilebilmektedir. Bilgi eksikliği veya belirsizliğin karar vermeyi zorlaştırdığı alanlardan bir tanesi de finansal piyasalardır. Tasarruflarını finansal piyasalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar çeşitli menkul kıymetlerden portföyler oluştururken hangi yatırım aracına hangi oranda yatırım yapmaları gerektiğine dair problemlerle karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve optimal portföyü oluşturmak için yatırımcılar bulanık doğrusal programlama modeline başvurmaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle bulanık mantık ve bulanık kümeler ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiş, klasik ve bulanık doğrusal programlama modelleri incelemiştir. Ardından portföy kavramı açıklanarak portföy analizi konusu ele alınmıştır. Son aşamada ise her iki model kullanılarak Borsa İstanbul'da işlem gören 26 adet hisse senedi arasından optimal portföyler oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, bulanık doğrusal programlama, portföy analizi,klasik doğrusal programlama, Borsa Istanbul